Confina a nord e a nord-ovest con la provincia di Sondrio, a ovest con la provincia di Bergamo, a sud-ovest con la provincia di Cremona, a sud con la provincia di Mantova, a est con il Veneto (provincia di Verona) e con il Trentino-Alto Adige (provincia autonoma di Trento).
La provincia fu istituita nel 1859, quando il Regno di Sardegna definì la propria ripartizione amministrativa tramite il Regio decreto 23 ottobre 1859, n. 3702. La provincia ereditava le funzioni dell’omonimo ente territoriale del regno Lombardo-Veneto e assunse pressappoco l’attuale estensione, compresa parte della Val Camonica, comprendente anche Ostiano, Volongo e alcuni comuni dell’attuale provincia di Mantova posti sulla riva destra del Mincio (Alto Mantovano).
Con il Decreto Rattazzi fu introdotta una nuova organizzazione amministrativa, caratterizzata dalla suddivisione della provincia in cinque circondari, questi ultimi a sua volta divisi in mandamenti